Zarówno w powiecie działdowskim jak i samym mieście znajduje się wiele miejsc związanych z historią drugiej wojny światowej. Największą pamiątką tych niechlubnych czasów jest obóz przejściowy – koszary w Działdowie. Jest to najbardziej znane w mieście miejsce martyrologii związane z drugą wojną światową. W skład obozu wchodzi zespół budynków koszarowych oraz plac do ćwiczeń, który mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej. W latach wojennych 1939 – 1945 hitlerowcy w tym miejscu stworzyli przejściowy obóz dla polskich żołnierzy, których wzięto do niewoli po kapitulacji Modlina. Następnie służył on do przetrzymywanie więźniów pochodzących z Prus Wschodnich. Oficjalnie obóz nosił nazwę Durchgengslager, czyli obóz przejściowy. Niemniej jednak w pewnym czasie spełniał także funkcję obozu zagłady. Według szacunków za jego murami więziono około 20 tysięcy osób, z czego koło 3 tysiące zostały zamordowane. W znaczącą częścią osób, które poniosły w nim śmierć była polska inteligencja – polscy oficerowie, księża – w tym arcybiskup Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański, który przez papieża Jana Pawła II został beatyfikowany. Zwłoki więźniów, którzy zostali rozstrzelani na ternie obozu mieszczącego się w Działdowie ekshumowano po wojnie. Po ekshumacji dokonano zbiorowego pochówku w 11 mogiłach na katolickim cmentarzu w Działdowie.
Pod koniec czasów wojennych w koszarach obozowych został utworzony Obóz Nakazowo-Rozdzielczy Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych NKWD w Działdowie. Więziono w nim zarówno Polaków jak i Niemców z Mazowsza, Pomorza, Warmii i Mazur. Do czasów zakończenia wojny wielu z nich wywieziono w głąb Rosji. Chcąc uczcić pamięć pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej na terenie byłego obozu w roku 1953 odsłonięto pamiątkową tablicę. Z kolei na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i Chopina postawiono pomnik z napisem: „Kilkadziesiąt tysięcy więźniów Polaków przeszło przez obóz koncentracyjny w Działdowie w latach 1939 – 1944, tysiące spośród nich poniosło męczeńską śmierć z rąk zbirów faszystowskich”.
W czasach wojennych mieście siedzibę miało także gestapo. W budynku przetrzymywano i dokonywano przesłuchań na osobach posądzanych o dywersję. Obecnie w budynku znajduje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na którym widnieje pamiątkowa tablica z napisem głoszącym: „Tu mordowano tysiące Polaków walczących z okupantem hitlerowskim w latach 1939-1945”.



